Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 206.75 €/мт
Царевица MATIF 245.25 €/мт
Рапица MATIF 507.50 €/мт
Пшеница CBOT 661.25 ¢/b
Царевица СВОТ 664.25 ¢/b
Соя СВОТ 1,385.00 ¢/b
Соев шрот СВОТ 354.20 $/st
Соево масло СВОТ 62.13 ¢/lb

Нека хвърлянето на монета определя дали да купуваме или продаваме

Нека хвърлянето на монета определя дали да купуваме или продаваме Нека си представим, че разполагаме с монета от 1 лв., която ще определя съдбата ни. Или поне на борсово търгуваните пазари. Ще ѝ се доверим напълно, като действаме по следния начин: ако след като я хвърлим се падне ези- влизаме в дълга позиция, но ако се падне тура- влизаме в къса позиция. Пример:
                - Ден 1-ви – ези: влизаме в дълга позиция
                - Ден 2-ри – ези: държим дълга позиция
                - Ден 3-ти – ези: държим дълга позиция
                - Ден 4-ти – тура: закриваме дългата ни позиция и влизаме в къса позиция
                - Ден 5-ти – ези: закриваме късата ни позиция и влизаме в дълга позиция
 
Инструментът, който избираме да търгуваме е Пшеница MATIF. Имаме право на едно хвърляне всеки ден. Допълнително при всяко едно закриване на позиция, взимаме предвид комисионна от 0.10 €/т.

Както виждаме това е на напълно случаен принцип, без значение ние какво считаме, че може да се случи на пазарите или какви емоции изпитваме- изцяло зависими сме от монетата от 1 лв.

Какъв резултат бихме постигнали през 2020? Година, която между впрочем бе изпълнена с много случайни събития и изненади(бихме ли повярвали на някого, че след Световна пандемия, тотален локдаун и сериозен спад на пазарите през първата половина на годината... в края на годината фондовите пазари ще са достигнали нови рекорди?).

След първата ни симулация, резултатът на крайната ни възвращаемост за 2020 е 1%- нищо интересно. Но това е само един опит и понеже решението дали да купим или продадем е било на случаен принцип, то следващият може(и най-вероятно ще бъде) напълно различен от първия. Та:

Нека направим 10 000 независими една от друга симулации

Ако повторим същия тест 10 000 пъти, то ще видим с по-голяма точност какви биха били реалните резултати. Можем да си го представим като 10 000 различни човека, които откриват и закриват позиции на MATIF, ежедневно през цялата 2020, зависейки единствено от хвърлената монета.
 

Резултатите са следните: средната крайна възвращаемост от всичките 10 000 симулации е -4.44%. От тях е имало такива, които не са извадили късмет с монетата и са записали загуба от -63.56%, но е имало и такива, които са били големи късметлии, завършвайки годината с печалба от +46.65%. Това всъщност са и максимално достигнатите стойности от нашия тест. Вероятността например да запишем печалба от около 46.65% е по-малка от 0.15%.
 
Дистрибуция на крайната възвращаемост 
 
Стандартното отклонение на постигнатите крайни резултати е 15.50%. Т.е. при средна възвращаемост от -4.44%, вероятността резултатите ни да са между -19.94% и +11.06% е 68%. От всичките 10 000 симулации, позициите завършили положително са 38.92%, а 14.12% са се представили по-добре от това просто да купим Пшеница MATIF на 2 януари 2020 и да я продадем на 31 декември 2020.

Какви заключения можем да си направим

Целта на този тест е да даде представа за ефективността на стратегиите, които биха се използвали за търговия на съответния инструмент(в случая фючърсите на Пшеница MATIF). Т.е. можем да си зададем въпроса колко стратегията, която ползваме, е по-добра от чистата случайност. Така например ако средната възвращаемост на всички положителни резултати базирани върху случайността е 11%, както е в нашия случай, то бихме искали стратегията, която използваме в дългосрочен план да е много по-добра от тези 11%. 




Етикети: пшеница 2020 царевица 2020 соя 2020 рапица 2020 слънчоглед 2020

Още новини

Грейнстор - най-големият независим оператор за съхранение на зърно в България

Грейнстор - най-големият независим оператор за съхранение на зърно в България

Разговор със Стоян Вълев, Управител на „Грейнстор“, за предизвикателствата пред бизнеса, дигитализацията, в какво вярва и как компанията стана най-големият независим съхранител в България.
Кой е по-добър - компютърът или човекът

Кой е по-добър - компютърът или човекът

В днешно време по-голям процент от търговията финансовите пазари се извършва от алгоритми, което е напълно нормална еволюция. Може би, често си задаваме въпросът обаче, кой е по-добър- човекът или машината?

ТОП НОВИНИ

Силният петрол и моментното отстъпление на долара подкрепиха зърнени и маслодайни

Силният петрол и моментното отстъпление на долара подкрепиха зърнени и маслодайни

Котиворките на основните земеделски култури останаха твърди около текущите си нива, като някои успяха да изтрият част от загубите от миналата седмица. В тяхна подкрепа се оказаха петролът и Щатският долар
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.