Нека хвърлянето на монета определя дали да купуваме или продаваме

Нека си представим, че разполагаме с монета от 1 лв., която ще определя съдбата ни. Или поне на борсово търгуваните пазари. Ще ѝ се доверим напълно, като действаме по следния начин: ако след като я хвърлим се падне ези- влизаме в дълга позиция, но ако се падне тура- влизаме в къса позиция. Пример: Инструментът, който избираме да търгуваме е Пшеница MATIF. Имаме право на едно хвърляне всеки ден. Допълнително при всяко едно закриване на позиция, взимаме предвид комисионна от 0.10 €/т.

Както виждаме това е на напълно случаен принцип, без значение ние какво считаме, че може да се случи на пазарите или какви емоции изпитваме- изцяло зависими сме от монетата от 1 лв.

Какъв резултат бихме постигнали през 2020? Година, която между впрочем бе изпълнена с много случайни събития и изненади(бихме ли повярвали на някого, че след Световна пандемия, тотален локдаун и сериозен спад на пазарите през първата половина на годината... в края на годината фондовите пазари ще са достигнали нови рекорди?).

След първата ни симулация, резултатът на крайната ни възвращаемост за 2020 е 1%- нищо интересно. Но това е само един опит и понеже решението дали да купим или продадем е било на случаен принцип, то следващият може(и най-вероятно ще бъде) напълно различен от първия. Та:

Нека направим 10 000 независими една от друга симулации

Ако повторим същия тест 10 000 пъти, то ще видим с по-голяма точност какви биха били реалните резултати. Можем да си го представим като 10 000 различни човека, които откриват и закриват позиции на MATIF, ежедневно през цялата 2020, зависейки единствено от хвърлената монета.