Тестване на 'Inside bar' или 'Вътрешен бар' върху пшеница CBOT

Един от най-често срещаният тип графики, визуализиращ цените на различните борси са т.нар. ‘Candlestick charts’ или графики със свещи. Накратко, една свещ се състои от цена на отваряне, най-висока цена, най-ниска цена и цена на затваряне:
 
Има цели книги, които описват различни стратегии за търговия, използващи различните формации на тези свещи. Колкото до истинността им, не можем да обобщим дали действат или не. Но можем да тестваме. Днес сме избрали една от популярните формации – т.нар. ‘Inside Bar’ или Вътрешен бар(свещ). Тази формация представлява следното:
  Т.е. 'Вътрешен бар' имаме, когато текущата най-висока цена е под най-високата цена на предходния бар, както и текущата най-ниска цена е над най-ниската цена на предходния бар. Или с други думи, когато текущият бар е в диапазона на предходния, по-голям бар.
 
Стратегията, която тестваме ако имаме формацията на лице е следната:
1.Влизане в позиция:
-> влизаме в дълга позиция ако сме пробили най-високата стойност на по-големия бар, като отваряме дълга позиция на ¼ от цената над най-високата стойност на по-големия бар
-> влизаме в къса позиция ако пробием най-ниската стойност на по-големия бар, като отваряме къса позиция на ¼ от цената под най-ниската стойност на по-големия бар

2.Излизане от позиция:
Максимумът, който слагаме като загуба или печалба ще бъде диапазонът на по-големия бар.

Пример:
Тестваме пшеница CBOT в периода 01.01.2011 - 01.03.2021, като експериментираме отделно с къси и дълги позиции, както и веднъж със съотношение печалба:загуба 1:1 и веднъж със съотношение 1.5:1. Симулираме търговия с 1 лот (5000 бушела). Разглеждаме сигналите до 4 месеца преди датата на доставка на съответния контракт. В теста не са включени комисионни.

Резултати:


Резултатите са отрицателни, когато стратегията се използва за дълги позиции, както при съотношение 1:1, така и при 1.5:1. В първия случай загубата е -$16 950 ($3.39 х 5000 бушела), както и -$25 900 ($5.18 х 5000 бушела) във втория.

По-добри показатели има при късите позиции със съотношение 1:1, като печалбата е +$21 500 ($4.25 х 5000 бушела). Тук можем да обобщим, че тази формация, търгувана по този начин има добри шансове за късите. Въпреки положителната печалба и сравнително добрия процент печеливши позиции(58.51%), лоша идея е ако се разчита само нея, без да се вземат предвид и други фактори.